Ouverte en 2005 par le producteur de spectacles Jean-Claude Auclair, l'Alhambra est un hommage au célèbre music-hall voisin du même nom, disparu dans les années 60.
Cette nouvelle salle se définit comme « la scène de toutes les musiques » en proposant selon les représentaitons, du Hip-Hop, du Rock, du Jazz, de la Variété, de la Musique du Monde, de l'accordéon...etc Le lieu peut accueillir de 600 à 800 spectateurs selon la configuration.